QM Quantitativo
A carteira perfeita para surfar as próximas crises
Sobre a carteira
O QM Quantitativo Quant Money é uma estratégia do tipo long-only (estratégia comprada), desenvolvida para montagem de uma carteira dinâmica de ações com visão de longo prazo. Esta estratégia aplica modelos matemático-estatísticos altamente sofisticados que escaneiam diariamente o mercado de ações e identificam ativos com potencial início de tendência de alta.
Em seguida, após uma série de filtros matemáticos que contemplam, dentre outros, fatores de liquidez, volatilidade e alocação financeira, os ativos são selecionados e sua compra executada dentro de uma janela temporal previamente definida.
A estratégia quantitativa pode permitir a abertura de posição comprada em dezenas de ativos concomitantemente. Uma vez incorporado à carteira de ações, a performance de cada ativo é individualmente avaliada através de nossos algoritmos, que, por sua vez, aplicam diversos critérios matemáticos de acompanhamento, ajustando, diariamente, o ponto de venda ideal de cada ativo.
Metodologia
A tomada de decisão da estratégia é absolutamente analítica e matemática, desprovida de qualquer subjetividade. De fato, o modelo matemático possui tamanha sofisticação que prevê ociosidade total ou parcial de capital em momentos de tendência de baixa do mercado.
O conceito aqui explorado é que não faz sentido manter posição comprada em ativos com tendência de baixa, resultando, portanto, em deliberada ociosidade de capital (dinheiro “fora do mercado”). Tal ociosidade permite a compra de ativos em preços mais baixos, contribuindo sobremaneira para a melhoria da performance da carteira e redução de volatilidade da estratégia.
Os modelos matemático-estatísticos que compõe a estratégia foram exaustivamente testados através de complexas simulações associadas à computação de alto desempenho. As simulações matemáticas mapearam todas as ações do mercado negociadas nos últimos 10 anos na bolsa de valores, reproduzindo condições reais de mercado, tais como, liquidez, custos operacionais, slippage, dentre outras.
Tais simulações resultam em mais de 15 mil operações possíveis, demandando, portanto, sólido tratamento estatístico e permitindo o cálculo de diversos indicadores de performance que comprovam rentabilidade e relação risco/retorno bastante superior ao índice Bovespa, em uma perspectiva de longo prazo.
Analista: Paulo de Tarso Gomide Castro Silva
Certificação: CNPI-T MG-4680
Site: smarttinvest.com
Sobre a carteira
A QM Quantitativo Quant Money é uma estratégia do tipo long-only (estratégia comprada), desenvolvida para montagem de uma carteira dinâmica de ações com visão de longo prazo. Esta estratégia aplica modelos matemático-estatísticos altamente sofisticados que escaneiam diariamente o mercado de ações e identificam ativos com potencial início de tendência de alta.
Em seguida, após uma série de filtros matemáticos que contemplam, dentre outros, fatores de liquidez, volatilidade e alocação financeira, os ativos são selecionados e sua compra executada dentro de uma janela temporal previamente definida.
A estratégia quantitativa pode permitir a abertura de posição comprada em dezenas de ativos concomitantemente. Uma vez incorporado à carteira de ações, a performance de cada ativo é individualmente avaliada através de nossos algoritmos, que, por sua vez, aplicam diversos critérios matemáticos de acompanhamento, ajustando, diariamente, o ponto de venda ideal de cada ativo.
Metodologia
A tomada de decisão da estratégia é absolutamente analítica e matemática, desprovida de qualquer subjetividade. De fato, o modelo matemático possui tamanha sofisticação que prevê ociosidade total ou parcial de capital em momentos de tendência de baixa do mercado.
O conceito aqui explorado é que não faz sentido manter posição comprada em ativos com tendência de baixa, resultando, portanto, em deliberada ociosidade de capital (dinheiro “fora do mercado”). Tal ociosidade permite a compra de ativos em preços mais baixos, contribuindo sobremaneira para a melhoria da performance da carteira e redução de volatilidade da estratégia.
Os modelos matemático-estatísticos que compõe a estratégia foram exaustivamente testados através de complexas simulações associadas à computação de alto desempenho. As simulações matemáticas mapearam todas as ações do mercado negociadas nos últimos 10 anos na bolsa de valores, reproduzindo condições reais de mercado, tais como, liquidez, custos operacionais, slippage, dentre outras.
Tais simulações resultam em mais de 15 mil operações possíveis, demandando, portanto, sólido tratamento estatístico e permitindo o cálculo de diversos indicadores de performance que comprovam rentabilidade e relação risco/retorno bastante superior ao índice Bovespa, em uma perspectiva de longo prazo.
Analista: Paulo de Tarso Gomide Silva
Certificação: CNPI-T MG-4680
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Disclaimer
É importante ressaltar que investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de necessidade de disponibilização de recursos adicionais, entre outros.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. Além disso, a SmarttBot/SmarttInvest certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela carteira recomendada, ou está relacionada com as recomendações e opiniões específicas expressas neste relatório.
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