Sobre a carteira
A carteira visa aliar a segurança do indicador Preço sobre Lucro com o crescimento das empresas. O índice PEG, em inglês é Price Earnings to Growth, traduzindo para português é o P/L dividido pela taxa de crescimento da empresa.
De forma simples, a carteira visa focar nas empresas baratas da fórmula de Graham e associar com as empresas que mais crescem. Apesar de adotar um modelo diferente, o próprio Graham chegou a criar uma fórmula em 1962 em que associasse os dois indicadores.
Ações que compõem a carteira
Podem compor a carteira de Índice PEG ações que sigam todos os critérios:
- P/L atual maior que zero, ou seja a empresa não pode estar com prejuizo líquido atualmente
- Crescimento do lucro esperado maior que zero.
- Volume médio de negócios superior a 80 mil reais por dia de negociação.
- Estar com o índice PEG entre 0 e 0,50.
A carteira sempre irá escolher as 10 ações que possuem o menor índice PEG.
Pesos de cada ação
A carteira é dividida igualmente entre as ações, ou seja, cada ação representa 10% da carteira.
Outras informações
A carteira é revisada mensalmente e a rolagem executada no primeiro pregão de cada mês. Durante o mês a carteira não sofre alterações. Não possui saídas de ganho ou de perda (stop gain/stop loss).
